Citigroup sistematis trading

CitiFX menjadi Host Seminar Perdagangan Teratur di London 06 September 2012 05:43 PM Eastern Daylight Time LONDON - (BUSINESS WIRE) - CitiFX Margin Trading menjadi tuan rumah sebuah acara khusus di London untuk para pedagang FX tertarik untuk meningkatkan pendekatan mereka terhadap pembangunan dan penggelaran Sistem perdagangan otomatis Seminar yang akan diselenggarakan pada 12 September ini, akan mengeksplorasi topik mulai dari membangun alur kerja yang efektif untuk mengembangkan dan menguji strategi otomatis terhadap isu-isu yang mempengaruhi perdagangan sistematik frekuensi tinggi. Acara tersebut merupakan bagian dari serangkaian seminar untuk trader profesional dan margin trading institusional kelas menengah FX. Seminar akan diadakan di 200 Aldersgate, St. Paul, London, EC1A 4HD. Pedagang valas tertarik untuk hadir harus mendaftar di seminar perdagangan citifxproeuropesystematic atau menghubungi CitiFX Margin Trading di 44 800 279 3243. Tentang presenter: Ilya Gorelik adalah pendiri dan CEO Deltix, Inc. Suite produk Deltix mencakup semua tahap pembuatan, Menguji, mengoptimalkan dan menerapkan strategi perdagangan kuantitatif, di seluruh ekuitas, futures, opsi dan FX. Deltix memiliki basis klien global dari perusahaan buyside kuantitatif. Gorelik memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam mengelola proyek dan tim perangkat lunak berskala besar. Dia memiliki gelar Ph. D. Dalam mekanika komputasi dari Moscow Technical University serta menerima master teknik mesin dari Minsk Technical University. Dr. John Loidizes adalah wakil presiden Citi, yang bergabung dengan perusahaan tersebut pada tahun 2010 untuk mengerjakan perdagangan FX dengan frekuensi tinggi dan sistematis. Sebelumnya, dia bekerja di hedge fund dan sebuah bank investasi membangun sistem serupa. Sebelum ini, Loidizes adalah seorang peneliti fisika, dan memiliki gelar Ph. D. Dalam fisika partikel energi eksperimental yang tinggi, di mana ia mengerjakan akselerator partikel dan detektor di Hamburg, Jerman, mengukur beberapa partikel terkecil yang kita yakini ada di alam semesta kita. Stephane Coquillaud dari Alacrity FX telah memegang berbagai posisi senior dalam perdagangan dan pengelolaan risiko FX di institusi-institusi utama. Peran sebelumnya termasuk kepala risiko eksotik di Barclays Capital, kepala perdagangan opsi eksotik di Calyon dan, yang terakhir, TD Securities. Dia lulus dari ESSEC, sekolah bisnis terkemuka Prancis, dan dari ISUP, Institut Statistik Paris. Dia adalah rekan dari French Society of Actuaries dan juga memegang gelar master dalam bidang komputasi dari Carnegie Mellon University di Pittsburgh. Phillippe Bonnefoy. Ketua dan CEO Newscape Capital Group, bisnis penasihat investasi investasi yang berbasis di London. Dia juga pendiri Eleuthera Capital AG, sebuah perusahaan perdagangan mata uang yang berbasis di Swiss. Bonnefoy telah berkecimpung dalam bisnis penasihat investasi selama lebih dari 25 tahun dan telah berinvestasi di semua kelas aset. Dia mendirikan Cedar Fund dan the Cedar Diversified Macro Fund, yang dia jual pada tahun 2007. Dia juga penasihat investasi eksternal untuk Commerzbank untuk investasi alternatif selama lima tahun. Citi, bank global terkemuka, memiliki sekitar 200 juta rekening pelanggan dan melakukan bisnis di lebih dari 160 negara dan yurisdiksi. Citi menyediakan konsumen, perusahaan, pemerintah dan institusi dengan berbagai produk dan layanan keuangan, termasuk perbankan konsumer dan kredit, perbankan korporasi dan investasi, broker efek, layanan transaksi, dan pengelolaan kekayaan. Grup usaha Raytcheva Said Berangkat ke Start Macro Hedge Fund Tim prop-trading Anna Raytchevas dibubarkan pada bulan Mei. Trader berencana untuk mengembangkan dana sistematis dalam beberapa bulan mendatang. Citigroup Inc, seorang pedagang hipotek Anna Raytcheva, yang baru-baru ini mengelola meja perdagangan yang memuat uang bankx2019s, akan meninggalkan perusahaan tersebut akhir bulan ini. Raytcheva, yang bergabung dengan Citibank options-trading desk pada tahun 1994, berangkat pada 29 Agustus untuk mengejar peluang lain, menurut sebuah memo Agustus 17 yang dikirim oleh Mark Tsesarsky, kepala bisnis pasar sekuritisasi bankx2019s. Raytcheva berencana untuk memulai hedge fund yang sistematis dengan overlayxA0 dalam beberapa bulan mendatang yang akan bertaruh pada kejadian makro, menurut seseorang yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang meminta tidak disebutkan namanya karena informasinya bersifat pribadi. Danielle Romero-Apsilos, juru bicara bank, mengkonfirmasi isi memo tersebut dan menolak memberikan komentar lebih lanjut. Raytcheva menolak berkomentar. The Wall Street Journal melaporkan kepergiannya Kamis sebelumnya. Raytcheva melompat ke hedge fund karena manajer makro berjuang lebih banyak daripada kebanyakan investor. Rata-rata hedge fund membukukan kenaikan 1,2% tahun ini hingga Juli, sementara dana makro naik kurang dari 0,1 persen, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg. Dana sistematis menggunakan model berbasis komputer untuk menganalisa data dalam membantu membuat taruhan. Lembar contekan hidup Anda, dalam satu email mingguan. Dapatkan newsletter Rencana Game mingguan kami. Ketika Perdagangan Sistematis Datang ke Pasar Kredit Dengan mudahnya perdagangan, dikombinasikan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi dari produk sintetis, telah membantu mendorong pedagang asing untuk melacak hutang korporasi. Dari indeks CDX Markit yang banyak digunakan terkait dengan credit default swaps (CDS) pada perusahaan dengan nilai junk pada opsi yang tertulis pada indeks tersebut, juga indeks aksial yang bernilai tinggi (TRS) linkedxA0 to Markitaposs iBoxxxA0cashxA0bond indexx2014investor sekarang memiliki perkumpulan instrumen alternatif eksotis untuk diperdagangkan. Kelas aset Jadi yang populer adalah instrumennya, faktanya, bahwa volume naksir opsi indeks agregat yang diperdagangkan pada beberapa hari telah melampaui volume perdagangan pada indeks yang mendasarinya, xA0 menurut seorang pedagang kredit senior di salah satu bank terbesar. Hal itu telah mendorong kekhawatiran dari analis Barclays Plc bahwa kutipan seperti itu, seperti opsi indeks CDX yang sering ditemukan, mungkin terlalu mempengaruhi indeks yang mendasarinya. Sementara itu, seperti yang diisyaratkan oleh pertanyaan Citiaposs pada Gambar 4, orang lain telah menyatakan kekhawatirannya bahwa investor terlalu banyak menguasainya dengan menggunakan produk tersebut. Responden terhadap survei Citiaposs telah menurunkan ketakutan tersebut, namun dengan hanya 27,4 persen mengatakan bahwa mereka khawatir tentang bagaimana investor mengambil lebih banyak risiko leverage dengan menggunakan derivatif. quot Produk semacam itu juga dikatakan menemukan penggunaan baru dalam sebuah peraturan yang disebut sistematik dan peraturan - Basedx2014 strategi strategi, menurut Citi. Hanya 2,8 persen responden yang percaya bahwa ada strategi sistematis yang tidak menguntungkan dalam pilihan kredit, sementara dua pertiga menambahkan bahwa mereka percaya bahwa volatilitas menjual isxA0a menguntungkan untuk perdagangan semacam itu. Ini adalah tren yang menarik mengingat ruang kredit secara tradisional sangat bergantung pada analisis fundamental untuk menghasilkan alfa, kata ahli strategi kredit Citi, Anindya Basu, xA0berkait dengan kinerja terbaik yang sangat dihargai yang dicari oleh manajer investasi. Kami percaya bahwa peningkatan likuiditas pada produk portofolio kreditx2014e. g. Indeks kredit, opsi pada indeks kredit, dan jumlah total swap standar pada indeks iBoxx telah membuat mereka lebih setuju dengan strategi sistematis, dan investor mulai terlibat dalam ruang tersebut, quotxA0hexA0added. Strategi sistematis telah membuat berita utama yang tidak menyenangkan tahun ini, dengan analis JPMorgan Chase Amp Co Marko KolanovicxA0blaming strategi semacam itu untuk memperburuk aksi jual pasar saham baru-baru ini. Beberapa pedagang kredit telah menarik paralel antara kenaikan produk kredit sintetis yang memungkinkan investor untuk mencoba volatilitas pasar kredit, dan cara futures terkait dengan thexA0Chicago Board Options Exchangeaposs Volatility Index membantu memacu perkembangan volatilitas pasar saham sebagai kelas asetnya sendiri. Meminjam kepercayaan lebih jauh pada bukti anekdotal bahwa instrumen kredit sintetis berkembang pesat, lebih dari 60 persen investor yang disurvei oleh Citi mengatakan bahwa mereka sudah melakukan perdagangan atau sedang mempertimbangkan untuk memperdagangkan produk semacam itu di masa depan. Sebelum di sini, di Terminal Bloomberg.